Finanzmathematiker (Student/Absolvent) zur Analyse und Synthetisierung von Investment-Zertifikaten (auch in remote möglich)

20 Stunden pro Woche, Zeitraum voraussichtlich 3 Monate

Jobnummer: TJM-06190025
Beginn: ab sofort
Dauer: einige Monate
Std./Woche: 20
Einsatzort: München
Bezahlung: ca 20€
Kontakt: Herr Philipp Häge

Hier direkt bewerben

* Hinweis: Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen Lebenslauf bei oder hinterlegen Sie diesen in Ihrem Profil! Nur dann können wir Sie dem Kunden vorschlagen.

Hinweis zum Anzeigenmarkt:
Trotz Überprüfung können wir keine Gewähr für die Inhalte des Anzeigenmarktes, für die Richtigkeit der dort gemachten Angaben sowie für Informationen, auf die verwiesen wird, übernehmen.

Stellenbeschreibung

Eine Software Lösung ermöglicht qualitative und quantitative Analysen und Optimierungen von Wertpapierportfolien privater Anleger. Die Portfolien können dabei alle Wertpapierarten, insbesondere Fonds, Aktien, Anleihen und Zertifikate enthalten. Die besondere Struktur von Zertifikaten erfordert aufgrund ihrer oft begrenzten Laufzeit und häufigen Neuemissionen eine besondere Behandlung und Synthetisierung dieser Produkte. Die Synthetisierung soll z.B. über eine virtuelle Rollierung des jeweiligen Zertifikats vor der eigentlichen Emission erfolgen. Abhängig vom Auszahlungsprofil und den Laufzeitbedingungen kann die Synthetisierung z.B. mit dem Black-Scholes-Modell erfolgen. Lösungsansatz für Zertifikate, die über eine geschlossene Form mit Black-Scholes bewertbar sind: - Underlying: Gewichtete Kombination von Wertpapieren oder Indizes durch individuelle Performance-Historien der einzelnen Underlyings - Optionskomponente(n) je Zertifikate-Typ geschätzt via Black-Scholes-Modell - Berücksichtigung realer Zertifikate-Historie soweit verfügbar - Extrapolation (rückwirkend) durch automatische Rollierung mit Parametern des Zertifikats nach einer definierten Laufzeit Die Rahmenbedingungen und Datenquellen (Rollierungszeitraum, Implizite Volatilität, Erwartungswerte für Marktzins und Dividendenrendite etc.) für die dynamische Synthetisierung von Zertifikaten nach Absprache. Besondere Zertifikate-Typen können die Anwendung eines Ansatzes mit Monte-Carlo-Simulation erfordern.

Rahmenbedingungen: 
Projektdauer vorauss. 3 Monate bei ca. 20 Stunden pro Woche
Weitere Zusammenarbeit nach Abschluss des Projekts möglich

Die Aufgaben sind zum Teil auch in remote zu bearbeiten!

Für die Aufgabe kommen auch Studenten in Betracht, die sich nicht in München befinden. In diesem Fall übernehmen wir die Kosten für Anreise und Unterkunft während der Präsenzphasen.

Anforderungen

  • Sie sollten sich gut mit Zertifikaten / Optionen auskennen
  • gute Excelkenntnisse

Einsatzort